马来西亚对除烟、酒、巧克力等五种商品之外的所有商品实行免税，可以说是 香港 之外的第二个购物天堂。在吉隆坡，购物区分为三块：双子塔（简称KLCC）区域、金河广场区域以及Mid Valley和One Utama区域。三区的专卖店所提供款式、价格、促销优惠都是一样的。
KLCC：高端一线
KLCC以高端品牌为主，里面还有两个子商场——百盛和伊势丹，百盛的 中国 内地会员卡在这里可以使用。买护肤品化妆品的话，售货员会送挺多小样给你的，很划算。不过这里的专柜不是全部都能使用银联支付，像是雅诗兰黛就只能刷万事达或者是VISA信用卡。
金河广场：中高端产品聚集
金河广场区域是以星光大道bukit bintang为中心的，离KLCC步行约10分钟距离。在这一区域里面，散布着专卖高端品牌如PRADA、GUCCI的购物中心STAR HILL，价格和香港差不多。然后下一级是LOT10、Pavilion，走中高档路线，其中LOT10比较多日本品牌，而Pavilion大门左边就是马来西亚最著名锡器品牌ROYAL SELANGOR PEWTER，价格比国内便宜一半。中档路线的商场是金河广场、BB plaza、Times Square，面积都很大，年轻人也多。
Mid Valley：中档商场
Mid Valley是中档商品购物城，也是东南亚最大的购物中心之一，以二三线的国际品牌，如GUESS、ESPIRIT和本地品牌居多。One Utama就在Damansara，在Mid Valley North Court门口有公交车可以直达。
在吉隆坡最值得买的是化妆品和护肤品，价格会比香港更低。买凉鞋的话推荐马来西亚本地品牌VINCCI，款式好穿又舒服。若是衣服的话，则可以去看看马来西亚本地品牌PDI，一件短袖衫约30马币就有交易。
Tips
交通：从广州去吉隆坡，可以坐马来西亚航空。马来西亚航空现在推出新年优惠活动，消费者购买1月12日至3月31日出发的机票（2月1日至14日旺季除外），经济舱往返含税价仅由2003元起，商务舱往返含税价由5649元起。
住宿：星光路上的千禧酒店一晚大概500到600马币，离各处购物点和车站都比较近。
美食：IMBI路上有很多好吃的，像新峰肉骨茶、大树头苏记炒粉等。
手信：建议去买Harristond牌子的榴莲巧克力，用新鲜榴莲肉制作，全吉隆坡只在IMBI的Inai路39号有卖。
