持西班牙D类签证，无居留，如何去其他申根国家

我在巴塞罗那，拿的是D类留学签证，时间是180天。在这边没有 NIE card，只有一个NIE number，据说这样是不能自由进出其他申根国家的。像我这种情况，如果要去其他申根国家旅游的话，应该怎么办？

听以前一个朋友说，有一种办法是申请另一个申根国家的旅游签证，并且这个国家必须是第一个要要入境的国家。她当时申请的法国的，去马德里申请的。请问：
（1）是不是必须申请第一个入境国家的签证？
（2）在巴塞罗那能不能申请某个申根国的签证？
（3）需要准备哪些材料？