关于马来西亚和泰国签证

我和家人准备到马来西亚和泰国耍。
但是现在有个严峻的问题， 我们先到马来西亚，再到泰国。 由成都-吉隆坡-普吉 （中途要在吉隆坡呆一天）
如果我们已经有了泰国的签证，那还需要办理一个马来西亚的签证吗？ 提说马来西亚的落地签很好办。 但是困扰我的是我们国家边防的检查。
我拿着泰国的签证，但机票显示我先去马来西亚，这样子是可以的吗？ （我听说中国边检是需要你拿目的地国的签证才放你出境是真的吗？）