凭第三国签证入港,未出境而直接回国,可以吗? 急!急!

临时要去香港，但是没有港澳通行证，也来不及办理了。

我的护照上有马来西亚的签证，我朋友说可以打印一张从香港去往吉隆坡的机票就可直接去香港了。但是，我是直接回大陆的。应该可以回来，但是会不会有不良记录什么的？

各位帮我解释一下，万分感谢！