L签遇到的问题?

L签遇到的情况，第一次去香港签的是一港一澳，行程是港-澳-港，签证的人说这样不行，得签两港一澳，因为要从香港机场直接回国，所以没去澳门，进国内边检的时候要求我出示蓝单，（因为是第一次去，不知何为蓝单，我说明没去澳门，做单的没有给，差点不让入境），下次去香港应该注意些什么？谢谢！